Равновесие Дюсенберри в условиях краткосрочного планирования
Новая модель финансовых рынков с неоднородными агентами и ростом населения позволяет разрешить давние парадоксы в ценообразовании активов и процентных ставок.
Новая модель финансовых рынков с неоднородными агентами и ростом населения позволяет разрешить давние парадоксы в ценообразовании активов и процентных ставок.
Новое исследование показывает, как добавление ограничений на количество активов в портфеле приводит к вычислительной неразрешимости, требующей поиска эффективных и воспроизводимых решений.

К 2026 году, по слухам, эти господа из Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta Platforms собираются потратить около 650 миллиардов долларов на эту затею. Сумма, прямо скажем, умопомрачительная. Почти как бюджет маленькой страны, только в разы прибыльнее.

Ибо, что есть American Express, как не мастер искусно скрывать истинные намерения под маской благопристойности? Они, подобно ловкому шулеру, умело манипулируют нашими желаниями, предлагая нам все новые и новые «удобства» за весьма ощутимую плату. И публика, ослепленная блеском рекламных брошюр, с радостью отдает им свои кровные. Но не слишком ли велика, позвольте спросить, плата за сей мимолетный восторг?
![Оптимальные траектории состояния и управления, полученные с помощью сходящегося алгоритма FFT-iCS при [latex] \eta = 1 [/latex], демонстрируют согласованное поведение системы.](https://arxiv.org/html/2603.14868v2/figures/eta_1/controls_final_policy.png)
В статье представлен инновационный метод управления ковариацией для нелинейных стохастических дифференциальных уравнений, позволяющий одновременно оптимизировать распределение времени и стратегию управления.