![Модель исследует влияние фрагментации рынка и арбитража задержек на финансовые рынки, используя агентов с нулевой интеллектуальной способностью ([latex]NZ_{ZI}[/latex]), чьи прибытия инициируют события, приводящие к обновлениям биржевых котировок, потенциальным арбитражным операциям и изменениям в сводном национальном порядке котировок ([latex]\delta \geq 0[/latex]), что позволяет оценить эффективность и ликвидность рынка в различных сценариях.](https://arxiv.org/html/2604.20067v1/x1.png)
В статье анализируется попытка воспроизведения сложной модели, имитирующей финансовые рынки, и выявляются трудности независимой верификации и чувствительность результатов к конкретным параметрам реализации.
В этой самой гонке участвует изрядное количество желающих, но особо выделяются две компании: Joby Aviation и Boeing. Boeing, как вы знаете, компания с историей, с вековыми традициями… а Joby – это такие… новички, смельчаки, которые решили, что могут делать летающие машины лучше, чем все остальные. Ну что ж, посмотрим, посмотрим…
![При моделировании распространения дефолтов по схеме Гая-Кападии (при [latex] \theta = 0.3 [/latex]), шок, приложенный к активу VIVT3.SA, демонстрирует прогрессивное распространение банкротств внутри бразильской подсети, при этом активы развитых рынков остаются невосприимчивыми к заражению.](https://arxiv.org/html/2604.19796v1/figure_7.png)
Новое исследование показывает, что системный риск на глобальных фондовых рынках формируется не единой угрозой коллапса, а взаимодействием сетевой структуры и экстремальных убытков.
Правительство США, видите ли, хочет отправить эти реакторы в космос к 2028 году, а на Луну – к 2030-му. Ну да, конечно. А я вот хочу, чтобы у меня была вилла на Бали, но пока что ограничиваюсь мечтами. Но, ладно, NuScale, якобы, в лидерах, потому что их маленькие модульные реакторы (SMR) можно построить быстрее и дешевле. Как будто что-то вообще можно построить дешевле, чем планируется. У них, кстати, единственный дизайн SMR, одобренный Комиссией по ядерному регулированию США. Что, конечно, не гарантирует, что он вообще заработает.
![Ожидаемое взвешенное отношение попаданий по облигации в целевом слое со временем при горизонте [latex]T=1[/latex] день демонстрирует зависимость от коэффициента корреляции между облигациями: при целевом отношении попаданий [latex]r^*=0.1[/latex] и [latex]\kappa=10[/latex], величина этого отношения напрямую определяется степенью взаимосвязи между облигациями в портфеле.](https://arxiv.org/html/2604.20406v1/fig9_2bond_corr_vs_hit_ratio.png)
В новой работе предложена модель стохастического управления, позволяющая оптимизировать стратегии квотирования на рынках запросов предложений (RFQ) с учетом целевого показателя ‘hit ratio’ — вероятности успешного исполнения заявки.