Управление ростом опухоли: математическое моделирование терапии глиобластомы

Новая работа предлагает математическую модель и оптимальную стратегию управления для лечения глиобластомы с использованием химиотерапии и антиангиогенных препаратов.

Страхование от рисков: как найти золотую середину

Сравнение среднего, максимального и минимального условного риска потерь при использовании ступенчатых платежных схем для оптимизации полезности с учетом базового риска [latex]YEY^{\text{E}}[/latex] и чистой оптимизации полезности [latex]YUY^{\text{U}}[/latex] демонстрирует эффективность по сравнению с платежной схемой, основанной на ожидаемых значениях, при оптимальном взвешивании базового риска [latex]\alpha^{*}\approx 0.587[/latex].

Новое исследование предлагает эффективный метод определения оптимального веса базового риска в параметрических страховых контрактах, позволяющий максимизировать выгоду для страхователя.

GameStop: Нулевая отметка или просто забавная история?

Тем не менее, падать акции вполне могут. Рыночная капитализация у них больше одиннадцати миллиардов, а вот стоимость предприятия (EV) всего около шести с половиной. Если не смотреть на соотношение цены к прибыли (P/E), а взять EV к прибыли, учитывая все эти наличные, то выходит коэффициент 15.5. Для компании, у которой доходы в прошлом году упали, это, знаете, довольно оптимистично. Я как-то раз пытался объяснить это своей тете, она спросила, а что такое «EV». В итоге мы говорили о её кошках.

Низкоранговая адаптация: новый взгляд на обучение больших моделей

Параметризация PoLAR способствует более эффективному использованию ранга, что позволяет, при дообучении модели LLaMA2-7B на наборе данных HellaSwag, достигать улучшенных результатов.

В статье представлен всесторонний обзор метода низкоранговой адаптации, раскрывающий его связь с классическими принципами обработки сигналов и открывающий перспективы для дальнейшего развития.