![На основе анализа плотности инвентаря при торговле по оптимальной стратегии, представленной формулой (14), установлено, что стратегия Алмгрена-Крисса для ликвидации активов демонстрирует предсказуемое поведение, в то время как её вариации, отраженные в 5-м и 95-м процентилях, а также средним значением, показывают чувствительность к начальным условиям: при начальной спотовой цене [latex]S_0 = 100[/latex] и различных значениях начальной бессрочной цены ([latex]P_0 = 101[/latex], [latex]P_0 = 100[/latex], [latex]P_0 = 99[/latex]) при параметрах [latex]T=1[/latex], [latex]k=0.1[/latex], [latex]b=0.1[/latex], [latex]\alpha=100[/latex], [latex]\phi=0.5[/latex], [latex]\beta=5[/latex], [latex]\sigma=1[/latex], [latex]\eta=1[/latex], [latex]\rho=0.3[/latex].](https://arxiv.org/html/2601.10812v1/x3.png)
Новое исследование предлагает эффективные стратегии для закрытия позиций по бессрочным контрактам, минимизирующие влияние на цену и учитывающие финансирование и риски инвентаря.
![Траектория процесса [latex]X_t^{C}[/latex] демонстрирует оптимальную стратегию при [latex]z^*(c)[/latex] и линейно убывающей скорости эмиссии [latex]c(t) = 2 - 0.4t[/latex], что позволяет достичь желаемого поведения системы при заданных параметрах, определенных на рисунке 7.2(a) и нулевом среднем [latex]\mu = 0[/latex].](https://arxiv.org/html/2601.11348v1/x5.png)
Новое исследование предлагает математическую модель для определения наиболее эффективных стратегий снижения выбросов углерода, учитывающую реалистичные экономические и политические ограничения.
В статье представлена инновационная методика построения опционных ценовых поверхностей, обеспечивающая плавность и отсутствие возможностей для арбитража.
![Зависимость прокси-функции мультимасштабирования [latex]B[/latex] от величины [latex]H[/latex] в модели Бергоми с шероховатостями демонстрирует характерное поведение, отражающее влияние негладкости на фрактальные свойства случайного процесса.](https://arxiv.org/html/2601.11305v1/rbegomi_B_orig_H_max_0_25_boxplot.png)
Новое исследование показывает, что мультискалирование в модели Бергоми обусловлено, прежде всего, тяжелыми хвостами распределений доходностей, а не сложными временными зависимостями.
Исследование анализирует влияние автоматизированных протоколов ликвидности на DeFi-рынки и предлагает стратегии управления рисками депеггинга стейблкоинов.