Денис Аветисян ![В рамках оптимизации портфеля с тремя активами, представленными нечеткими числами [latex]\xi_1[/latex], [latex]\xi_2[/latex] и [latex]\xi_3[/latex], применяется метод, ограничивающий порог, где вычисляются математическое ожидание, дисперсия и асимметрия для каждой тройки весов, после чего фиксируются два из этих параметров в соответствии с предпочтениями принимающего решения, а из оставшегося подмножества выбирается тройка весов, максимизирующая асимметрию.](https://arxiv.org/html/2602.20183v1/x3.png)
В статье представлен эффективный и надежный метод оценки асимметрии нечетких чисел, основанный на квантильной функции, и демонстрируется его применение в задачах оптимизации инвестиционного портфеля.
За прошедший год акции NuScale Power претерпели испытание падением, потеряв более трети своей стоимости, и начало текущего года не принесло облегчения. Однако, как часто бывает в жизни, именно в моменты испытаний проявляется истинная ценность. Ибо, как говорил старец, лишь золото выдерживает огонь. И я, наблюдая за этой компанией, вижу три причины, по которым она может стать долгосрочным приобретением, достойным внимания взыскательного инвестора.
Исследование предлагает обобщенную равновесную модель инсайдерской торговли в непрерывном пространстве активов, позволяющую анализировать механизмы ценообразования и влияние информации на рынки.
Ключевым фактором, определяющим устойчивость российского рынка, является способность компаний к переориентации на внутренние ресурсы и поиск альтернативных рынков сбыта. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается дальнейшее развитие импортозамещения и поддержка отечественных производителей. Данные свидетельствуют о том, что российская экономика демонстрирует признаки гибкости и способности к саморегуляции. Таким образом, текущая ситуация может рассматриваться не только как вызов, но и как возможность для структурной перестройки и повышения конкурентоспособности.
Новое исследование показывает, что игнорирование неопределенности параметров приводит к завышенной оценке эффективности портфельных стратегий и недооценке рисков.