Денис Аветисян

Глубокое обучение на службе макро-инвестиций: Новый подход к управлению портфелем

от

В разработанном конвейере DeePM история каждого актива обрабатывается гибридной нейронной сетью, после чего активы взаимодействуют с глобальным состоянием посредством причинно-следственной задержки, а затем латентные представления уточняются с использованием графовой нейронной сети на макрографе, при этом оптимизация сети направлена на минимизацию устойчивого к выбросам критерия, сочетающего в себе скорректированный коэффициент Шарпа и штраф SoftMin для наихудшего временного окна.

Исследователи представляют DeePM — фреймворк, сочетающий в себе возможности глубокого обучения и макроэкономические факторы для повышения эффективности и устойчивости инвестиционных стратегий.

Геополитика и рыночная эффективность: где стратегии устойчивости работают?

от

Новое исследование предлагает способ оценить, в каких условиях адаптивная рыночная эффективность наиболее вероятна, что позволяет строить более надежные инвестиционные портфели.

Адаптивные портфели: как обеспечить устойчивость в меняющемся мире

от

Новая методика построения инвестиционных портфелей, основанная на динамической корректировке состава активов, позволяет повысить устойчивость к рыночным колебаниям и ограничениям ликвидности.