Квантовый скачок в ценообразовании опционов
![В рамках исследования финансовой модели ценообразования опционов показано, что изменение параметра β в модифицированной модели, при [latex]\beta = 0[/latex], приводит к нормальному распределению, лежащему в основе модели Блэка-Шоулза, в то время как при других значениях параметра, при заданных [latex]r = 10\%[/latex], [latex]S_0 = 20[/latex], [latex]K = 20[/latex], [latex]T = 1 \text{ год}[/latex] и [latex]\sigma = 25\%[/latex], наблюдается изменение цены колл-опциона.](https://arxiv.org/html/2601.00293v1/x3.png)
Новый подход к оценке финансовых деривативов использует принципы квантовой механики для преодоления ограничений классической модели Блэка-Шоулза.
Денис Аветисян
Российский рынок в 2026: Падение, нефть, золото и перспективы ритейла (05.01.2026 14:32)
Российский рынок, в отличие от нефти, оказался более чувствителен к общей геополитической напряженности. Падение индексов в начале года – это не только реакция на внешние факторы, но и отражение внутренних проблем. Экономический рост замедляется, инфляция остается на достаточно высоком уровне, а санкционное давление оказывает негативное влияние на инвестиционный климат. В этих условиях инвесторы предпочитают перестраховаться, выводя капитал из рисковых активов и инвестируя в золото.
Оптимизация «Чёрных Ящиков»: Новый Подход к Поиску Лучшего Решения
![Предлагается методология ALMAB-DC, объединяющая активное обучение, мульти-вооружённые бандиты и распределённые вычисления посредством байесовского суррогатного моделирования для оптимизации процессов принятия решений и повышения эффективности вычислений, что позволяет достичь высокой точности и масштабируемости в сложных задачах, где [latex]P(y|x)[/latex] оценивается с использованием суррогатной модели.](https://arxiv.org/html/2601.00615v1/x1.png)
В статье представлен инновационный метод, объединяющий передовые алгоритмы для эффективной оптимизации сложных и ресурсоёмких функций.
Риски за пределами среднего: Новый подход к распределению капитала
Исследование предлагает усовершенствованный метод распределения капитала, учитывающий поведение распределений в «хвостах», что позволяет более точно оценивать и управлять рисками.
Оценка неопределенности: новый взгляд на формирование портфеля активов
Исследование показывает, что учет неопределенности прогнозов при сортировке активов позволяет повысить доходность и снизить волатильность портфеля.