Управление под риском: стабильность стратегий и долгосрочная оптимальность
[/latex], демонстрирует зависимость от γ в диапазоне [-2.5, 2.5] и β в интервале (0.9, 0.995) при [latex]R=7[/latex], при этом вертикальные пунктирные линии обозначают пороговые значения γ, определяющие изменение оптимальной по времени стратегии, и указывают на то, что стратегия [latex]u_a[/latex] является оптимальной с учетом риска при всех рассматриваемых значениях β.](https://arxiv.org/html/2601.06998v1/Images/example2c.png)
Новое исследование посвящено вопросам оптимального управления в условиях неопределенности, где учет риска играет ключевую роль.
Денис Аветисян
Российский рынок: между геополитикой, резервами и офертами на выкуп акций (13.01.2026 23:32)
Курс рубля? Центральный банк пытается сгладить углы, приподнимая курс доллара и евро. Смешно. Как будто это что-то изменит в долгосрочной перспективе. Это как прикрыть глаза, чтобы не видеть приближающийся айсберг. Проблема не в курсе, а в фундаментальных дисбалансах в экономике. А их, знаете ли, немало. Инфляция, конечно, тоже играет свою роль. Ожидания инвесторов относительно дальнейшей политики ЦБ – это вообще отдельный цирк с конями. Все ждут, что будет дальше, а ЦБ, как всегда, молчит, надеясь, что само рассосется.
Игра многих агентов: как быстро достигается равновесие?
В новой работе исследована скорость сходимости стратегий в многоагентных играх к равновесию в пределе бесконечного числа участников, учитывая возможность контроля волатильности.
Кредитный рейтинг: как согласовать данные из разных источников
В новой работе предложен метод оценки кредитных рисков, учитывающий временные расхождения между данными, что позволяет повысить точность и эффективность скоринга.
Криптоактивы: Скрытые связи с фондовым рынком
Новое исследование показывает, что премия за риск на рынке криптовалют всё больше коррелирует с факторами, определяющими доходность традиционных акций.