Исследование предлагает эффективный метод для расчета цен и управления рисками сложных финансовых деривативов, основанный на теории оптимального транспорта и ускоренный с помощью GPU.
В статье представлен инновационный метод, позволяющий оптимизировать инвестиционные портфели за счет учета взаимосвязей между активами и снижения ошибок оценки в условиях высокой размерности.
В статье представлена инновационная метрика, позволяющая создавать более устойчивые и эффективные алгоритмические стратегии на финансовых рынках.
Новое исследование показывает, что учет динамической корреляции между ценой актива и его волатильностью значительно повышает точность моделей ценообразования для сложных финансовых инструментов.
Исследование предлагает аналитическое решение для оценки мультивариантного Value-at-Risk, позволяющее отказаться от трудоемких численных методов.