Рынки ликвидности как портфели: анализ арбитража и динамического взвешивания

Наблюдения показывают, что пулы автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) превосходят реалистичный бенчмарк ребалансировки на централизованных биржах (RVR) в обоих тестовых окружениях (Ethereum и Base L2), при этом пул, развернутый на Base L2, демонстрирует превосходство даже над идеализированным бенчмарком непрерывной ребалансировки без комиссий (LVR), что подтверждает низкие транзакционные издержки, зафиксированные в разделе 4.1, и конкурентоспособность AMM-исполнения.

Исследование показывает, как автоматизированные маркет-мейкеры с динамическими весами эффективно перераспределяют активы, демонстрируя поведение, схожее с аукционами.

Сети с учётом знака: новый взгляд на оптимизацию портфеля

Исследование предлагает инновационный подход к построению инвестиционного портфеля, использующий модели сетевых взаимодействий с учётом знака для повышения эффективности и снижения рисков.

Обучение с куратором: новый подход к совершенствованию ИИ

В разработанной системе обучения с подкреплением, итеративный цикл «Актер-Куратор» динамически адаптирует выбор задач из обширного банка, ориентируясь не на случайный отбор, а на максимизацию прироста производительности Актера, при этом Куратор обучается на основе вознаграждения, отражающего улучшение политики после каждого обновления, что позволяет системе оптимизировать процесс обучения по мере совершенствования Актера.

Исследователи предлагают инновационную методику обучения с подкреплением, в которой алгоритм сам формирует учебную программу для повышения эффективности после первоначальной тренировки.