![В рамках оптимизации портфеля с тремя активами, представленными нечеткими числами [latex]\xi_1[/latex], [latex]\xi_2[/latex] и [latex]\xi_3[/latex], применяется метод, ограничивающий порог, где вычисляются математическое ожидание, дисперсия и асимметрия для каждой тройки весов, после чего фиксируются два из этих параметров в соответствии с предпочтениями принимающего решения, а из оставшегося подмножества выбирается тройка весов, максимизирующая асимметрию.](https://arxiv.org/html/2602.20183v1/x3.png)
В статье представлен эффективный и надежный метод оценки асимметрии нечетких чисел, основанный на квантильной функции, и демонстрируется его применение в задачах оптимизации инвестиционного портфеля.
Исследование предлагает обобщенную равновесную модель инсайдерской торговли в непрерывном пространстве активов, позволяющую анализировать механизмы ценообразования и влияние информации на рынки.
Новое исследование показывает, что игнорирование неопределенности параметров приводит к завышенной оценке эффективности портфельных стратегий и недооценке рисков.
Исследование предлагает инновационную структуру для максимизации коэффициента Шарпа, учитывающую взаимовлияние активов и позволяющую улучшить доходность портфеля.
Исследование предлагает эффективный механизм для онлайн-аукционов, учитывающий бюджетные ограничения и возврат инвестиций (RoS) рекламодателей.