Стратегия монополиста: равновесие Штакельберга в страховании
В статье исследуется, как монопольный страховщик использует модели взвешивания вероятностей для максимизации прибыли, взаимодействуя с клиентом, оценивающим риски.
Наука
Игры с неопределенностью: вычисление равновесий при случайных ограничениях
Новое исследование предлагает эффективные алгоритмы для поиска равновесий Нэша в играх, где доступные действия игроков меняются случайным образом.
Гибкие модели: баланс точности и понятности
В новой работе показано, как оптимизировать обобщенные аддитивные модели для достижения оптимального сочетания предсказательной силы, простоты интерпретации и компактности.
Хаос Винера на службе финансовых рынков
Новая модель мартингального ценообразования, основанная на разложении по хаосу Винера, позволяет более точно калибровать опционные рынки и воспроизводить сложные динамики активов.
Долголетие с выгодой: как обеспечить себе достойную старость
![Оптимальные стратегии перебалансировки активов в рамках четырехкомпонентного тронтинного плана с учетом стохастической смертности (модель LC) демонстрируют зависимость доли инвестиций в каждый актив от времени и реального капитала, при выбранном значении параметра скаляризации [latex]\gamma = 1.5[/latex], что позволяет оценить динамику формирования портфеля в условиях неопределенности продолжительности жизни, выраженную в тысячах австралийских долларов.](https://arxiv.org/html/2602.16212v1/x4.png)
Новое исследование показывает, что инновационный подход к управлению пенсионными накоплениями, сочетающий международную диверсификацию и механизмы защиты от риска долголетия, может значительно улучшить финансовое благополучие в старости.