Наука

Новое исследование показывает, что премия за риск на рынке криптовалют всё больше коррелирует с факторами, определяющими доходность традиционных акций.

Новый подход к калибровке агентских моделей финансовых рынков позволяет повысить точность и эффективность симуляций благодаря использованию нейронных сетей и эволюционных алгоритмов.

Новое исследование показывает, что факторы, определяющие доходность акций на китайском рынке, могут быть использованы для повышения эффективности инвестиций в США.

Новая методика позволяет инвесторам формировать портфели, снижающие выбросы углерода, не жертвуя при этом финансовой доходностью.

Исследование показывает, как анализ структуры корреляций между акциями в странах Северной Европы позволяет оптимизировать инвестиционные портфели и повысить их устойчивость к кризисным ситуациям.