Квантильная VAR: Новый взгляд на анализ временных рядов
В статье представлена инновационная методика для моделирования квантильной векторной авторегрессии, позволяющая исследовать динамические связи в многомерных временных рядах с учетом различных уровней вероятности.



![В исследовании выявлена зависимость вероятности изменения цены лимитных ордеров от размера рыночной капитализации и временного интервала, демонстрирующая динамику переходов цены в пределах [latex]0\%[/latex] от предыдущего значения.](https://arxiv.org/html/2601.04959v1/x7.png)