Прогнозирование кривой доходности казначейских облигаций США: новый подход

Проанализированы прогнозы по доходности казначейских облигаций США с учётом дополнительного предложения казначейских ценных бумаг (данные TIC), что позволило выявить взаимосвязь между объёмом эмиссии и динамикой доходности.

Исследователи предлагают усовершенствованный метод прогнозирования, сочетающий машинное обучение и робастную оптимизацию для повышения точности и устойчивости в периоды экономической неопределенности.

Устойчивость к «тяжёлым хвостам»: Новый подход к проверке рисков

Сравнение метрик сходимости для Student-t распределений ([latex]\nu = 2.5[/latex]) показало, что стандартная метрика Колмагорова, испытывающая влияние

Исследование предлагает усовершенствованный метод оценки рисков, способный эффективно работать с активами, характеризующимися высокой вероятностью экстремальных событий.