Разбор бразильского DI Futures: что движет процентными ставками?
Новое исследование предлагает детальный анализ ежедневных изменений в ставках 5-летних DI-фьючерсов Бразилии, выделяя ключевые факторы влияния.
Наука
Долговечность и адаптивность: Оптимизация батарей с учетом износа
![Оптимизация стратегии управления ресурсами демонстрирует, что точное определение оптимального множителя [latex]\mu^{\star} \approx 0.87[/latex] позволяет достичь максимального суммарного вознаграждения [latex]OPT \approx 173.90[/latex], в то время как использование усреднённой оценки приводит к преждевременному истощению ресурсов и снижению суммарного вознаграждения до 140.19, тогда как предложенный алгоритм, приближающийся к оптимальному значению быстрее, чем метод зеркального спуска, обеспечивает более высокий суммарный результат в 171.08 по сравнению с 166.10.](https://arxiv.org/html/2601.17193v1/x1.png)
В статье представлены алгоритмы, позволяющие продлить срок службы систем накопления энергии и повысить их эффективность за счет учета процессов деградации батарей.
Автономные грузовики: баланс скорости, безопасности и экономии
![Архитектура, адаптированная из работы Патаре и др. [2026], была расширена для реализации многоцелевого обучения, позволяя системе оптимизировать несколько взаимосвязанных критериев одновременно.](https://arxiv.org/html/2601.18783v1/x5.png)
Новый подход к управлению грузовым транспортом на автомагистралях использует многоцелевое обучение с подкреплением для оптимизации сразу нескольких ключевых параметров.
Геометрия Ликвидности: От Сетевых Связей к Финансовым Рынкам
![Симуляционное исследование профилей ликвидности демонстрирует, что форма [latex]Q(x)=Cx^{\gamma}e^{-\lambda x}[/latex], описывающая распределение ликвидности вокруг средней цены, воспроизводит наблюдаемую кривизну вблизи середины и экспоненциальное затухание, подтверждая геометрическую природу профилей ликвидности, аналогичных тем, что наблюдаются на практике.](https://arxiv.org/html/2601.17245v1/simulation_raw_gamma_placeholder.png)
Новое исследование предлагает взгляд на ликвидность ордербука как на проявление фундаментальной геометрической структуры, возникающей из динамики взаимосвязанных сетей.
Искусственный интеллект на службе у акционеров: Оптимизация программ выкупа акций
![Наблюдается, что применение совместной модели хеджирования позволяет нормализовать выплаты по политике [latex]P_{nL}^{ASR}[/latex] относительно минимальной выплаты [latex]W_{Min}[/latex] и выразить их в базисных пунктах, в отличие от политики, не использующей хеджирование.](https://arxiv.org/html/2601.18686v1/Section4/ASRnetVSjointNet.png)
Новый подход, основанный на машинном обучении и глубоком хеджировании, позволяет существенно повысить эффективность программ выкупа акций и минимизировать риски.