Торги по возрастанию: Новый подход к сложным рынкам
Исследование предлагает инновационный механизм аукционов для эффективного распределения неразделимых товаров в условиях неполной взаимозаменяемости ценности.
Наука
Управление в условиях неопределенности: новый подход к дискретным стохастическим системам
В статье представлена теоретическая база для решения задач оптимального управления линейно-квадратичными стохастическими системами в дискретном времени с неоднородными возмущениями.
Инвестиции в эпоху перемен: Устойчивость портфеля к климатическим рискам
Новый подход к формированию инвестиционного портфеля учитывает влияние аномалий температуры и их волатильности на финансовые показатели.
Интеллектуальное распределение активов: новый подход на основе обучения с подкреплением
![Алгоритм EvoNash-MARL осуществляет распределение стратегий посредством итеративного цикла, в котором популяции политик агрегируются с использованием мета-стратегии, подобной PSRO, обновляются в ходе эволюционных этапов и отбираются на основе валидации, учитывающей результаты исполнения [latex] \mathbb{E} [/latex].](https://arxiv.org/html/2604.10911v1/figures/fig_framework_overview.jpg)
Исследователи представили EvoNash-MARL — систему, использующую коллективный разум агентов для оптимизации инвестиционных стратегий на среднесрочном горизонте.
Минимизация риска: как выбрать активы в долгосрочном портфеле
![Минимально-дисперсионный портфель, сформированный с учетом как длинных, так и коротких позиций, демонстрирует концентрацию инвестиций в 195 активах с наименьшим значением бета (включая 34 актива с отрицательным бета), в то время как портфель, основанный исключительно на длинных позициях, распределяет вес между 3299 активами (66% от общего числа) и требует учета модели однофакторного риска с нормальным распределением бета [latex]\mathcal{N}(1,\,0.4^{2})[/latex] и фиксированным значением дисперсии [latex]\sigma^{2}=1[/latex] для каждого актива.](https://arxiv.org/html/2604.09986v1/Images/weights_vs_beta.png)
Новое исследование предлагает четкое решение для определения оптимального набора активов в долгосрочном портфеле с минимальным риском, работающем в условиях однофакторной модели рынка.