Торговля на Uniswap: Как добиться максимальной выгоды
![Оптимальное расписание исполнения, сформированное в рамках трёх сценариев при [latex]T=1[/latex], [latex]N=10[/latex], [latex]\xi=1[/latex], [latex]L=1000[/latex], [latex]f_0=1[/latex], [latex]\mu=0[/latex] и [latex]\sigma=0.3[/latex], демонстрирует адаптацию стратегии к изменяющимся условиям и позволяет эффективно управлять процессом при заданных параметрах.](https://arxiv.org/html/2601.03799v1/x1.png)
Новое исследование предлагает математическую модель для оптимального исполнения сделок на децентрализованных биржах, учитывая влияние цены и динамику ликвидности.
Наука
Топологические портфели: Новый взгляд на управление рисками
Исследование предлагает инновационный подход к оптимизации инвестиционных портфелей, основанный на анализе топологических свойств данных.
Управление в условиях неопределенности: новый взгляд на сингулярные терминальные условия
В статье представлен строгий анализ многомерных линейно-квадратичных задач стохастического управления с случайными коэффициентами и терминальным ограничением.
Квантовые вычисления для оценки опционов: от модели до результата
Исследование демонстрирует полный цикл применения квантовых алгоритмов для многофакторной оценки опционов, обеспечивающий значительное ускорение вычислений.
Квантовый портфель: Новый подход к оптимизации инвестиций
![В данной работе предложена вариационная схема, состоящая из квантовых битов и управляемых вентилей [latex]R_z[/latex] и [latex]R_x[/latex], предназначенная для реализации фазового разделения в алгоритме QAOA, где вентили [latex]R_z[/latex] кодируют гамильтониан задачи, а [latex]R_x[/latex] выступают в роли операций смешивания.](https://arxiv.org/html/2601.03278v1/Circuit.png)
Исследование демонстрирует применение квантовых вычислений для решения задач оптимизации инвестиционного портфеля, предлагая новый метод повышения эффективности и точности.