Искусственный интеллект и опционы: новый взгляд на волатильность

Наблюдения за сценарием GS показали, что подразумеваемая волатильность опционов растет по мере приближения к дате экспирации: при фиксированном логарифме отношения цены исполнения к текущей цене актива и сокращающемся времени до экспирации, стандартизированная безденежность смещается в область, где нейронная сеть, обученная по отдельным тикерам, выявила более высокую и крутую волатильность в краткосрочной перспективе, при этом траектории, попадающие в

Исследователи предлагают инновационный подход к моделированию цен опционов, основанный на генерации реалистичной волатильности с помощью структурной модели, а не на внешней калибровке.