Наука

Автор: Денис Аветисян В эпоху стремительного роста и кажущейся непредсказуемости, вопрос о месте криптовалюты в современной финансовой системе остается открытым. В работе «Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age», авторы осмеливаются утверждать, что мы наблюдаем рождение нового класса активов, однако, за этой кажущейся зрелостью скрывается глубокое противоречие: может ли система, построенная на криптографической … Читать далее

Автор: Денис Аветисян В эпоху, когда финансовые рынки демонстрируют всё большую сложность и непредсказуемость, традиционные методы анализа часто оказываются неспособны уловить тонкие закономерности, необходимые для эффективной инвестиционной стратегии. В своей работе ‘On Evaluating Loss Functions for Stock Ranking: An Empirical Analysis With Transformer Model’, исследователи сталкиваются с фундаментальным противоречием: как обеспечить не только точное предсказание … Читать далее

Автор: Денис Аветисян Долгое время инвесторы и аналитики сталкивались с проблемой точной оценки рисков портфеля, где упрощенные модели часто недооценивали истинную волатильность, особенно в условиях непредсказуемых рыночных колебаний. Прорыв, представленный в исследовании ‘Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market’, заключается в предложении нового подхода к оценке рыночной дисперсии, учитывающего влияние случайных изменений объемов … Читать далее

Автор: Денис Аветисян По иронии судьбы, в то время как автоматизация давно обещала освободить человека от рутинной работы, реальность оказывается куда сложнее: задачи, кажущиеся нам элементарными – здравый смысл, интуиция, умение адаптироваться к непредсказуемым ситуациям – оказываются самыми трудноуловимыми для машин. В исследовании «A theory-based AI automation exposure index: Applying Moravec’s Paradox to the US … Читать далее

Автор: Денис Аветисян На протяжении долгого времени, анализ финансовых временных рядов сталкивался с трудностями в адекватном описании сложной динамики реальных рынков, часто полагаясь на упрощающие линейные модели и гауссовы предположения, неспособные уловить нелинейные зависимости и долгосрочные корреляции. Прорыв, представленный в исследовании “Multifractality and its sources in the digital currency market”, заключается в четком разделении вклада … Читать далее