Улучшение прогнозов временных рядов: новый подход к моделированию шума

Исследователи предлагают инновационную схему «прогнозирование-размытие-уточнение», позволяющую повысить точность прогнозов временных рядов за счет более эффективного моделирования шума.

Долгосрочное моделирование рынков: новые подходы к случайным процессам

Стандартное отклонение различных процессов демонстрирует зависимость от продолжительности моделирования, указывая на то, что точность оценки процесса возрастает с увеличением длительности симуляции, однако характер этой зависимости может различаться для разных процессов, что требует учета при интерпретации результатов.

В статье представлен усовершенствованный фреймворк для долгосрочного моделирования финансовых рынков, позволяющий повысить точность и реалистичность долгосрочного финансового планирования.