Торговля на DeFi-биржах: поиск оптимального маршрута
![Активация рынка [latex]\varphi_{gm}[/latex] демонстрирует возможность формирования ценовой динамики, обусловленной параметрами [latex]\varphi[/latex] и [latex]gm[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.02844v1/2603.02844v1/FIGURES/Ex1_gm_B.png)
Новая математическая модель позволяет найти наиболее выгодный способ обмена криптовалюты между различными автоматическими маркет-мейкерами, учитывая комиссии и нелинейность рыночных функций.
Наука
Торги с посредником: как получить максимум выгоды от единичной сделки
Новое исследование показывает, как эффективно организовать двусторонние торги с участием брокера, даже при ограниченной информации о предпочтениях сторон.
Риск под контролем: Квантильная модель для точного прогнозирования финансовых потерь
Новый подход к моделированию масштаба динамики финансовых возвратов позволяет существенно повысить точность прогнозирования Value-at-Risk и Expected Shortfall.
Инвестиции с учетом риска: новый взгляд на выбор портфеля
Исследование предлагает байесовский подход к формированию инвестиционного портфеля, позволяющий обновлять убеждения об активах и оптимизировать параметры без необходимости внешней валидации.
Инвестиции с ограничениями: как найти баланс между потреблением и прибылью
В статье исследуется оптимальная стратегия управления капиталом и потреблением при наличии ограничений на заимствования и условиях возврата к среднему значению доходности.