Денис Аветисян

Минимизация риска: как выбрать активы в долгосрочном портфеле

от

Минимально-дисперсионный портфель, сформированный с учетом как длинных, так и коротких позиций, демонстрирует концентрацию инвестиций в 195 активах с наименьшим значением бета (включая 34 актива с отрицательным бета), в то время как портфель, основанный исключительно на длинных позициях, распределяет вес между 3299 активами (66% от общего числа) и требует учета модели однофакторного риска с нормальным распределением бета [latex]\mathcal{N}(1,\,0.4^{2})[/latex] и фиксированным значением дисперсии [latex]\sigma^{2}=1[/latex] для каждого актива.

Новое исследование предлагает четкое решение для определения оптимального набора активов в долгосрочном портфеле с минимальным риском, работающем в условиях однофакторной модели рынка.

Искушение Пассивным Доходом: Осмотрительность и Долгосрочность

от

Прежде чем говорить об инвестиционной привлекательности, необходимо осознать истинный масштаб этой корпорации. Mondelēz International контролирует 17% мирового рынка печенья, включая столь привычные нам сладости. Бренд Oreo, например, занимает 18% рынка печенья в Китае – наивысший показатель для этой марки во всем мире.

Если бы я был 25: Инвестиции по-Бруксовски

от

Оглядываясь назад, я бы поступил иначе. Я всегда был осторожным инвестором, и я не жалею об этом. Но, признаюсь честно, я пропустил некоторые возможности для более быстрого роста. Мне нравилось выбирать акции, пытаться найти победителей, но, знаете ли, я не обладаю никаким особым талантом в этом деле. Я такой же, как и все остальные. Так что, если бы я был молодым, лет 25 отроду, я бы не тратил время на эти глупости. Я бы просто взял и вложил деньги в два ETF. И знаете что? Даже с 300 долларов в месяц можно было бы разбогатеть. Ну, или хотя бы неплохо приумножить капитал.