Nvidia и Palantir: Предостережения изнутри

Несомненно, наибольшую выгоду от развития искусственного интеллекта получили два предприятия: компания Nvidia (NVDA +2.71%), крупнейший публично торгуемый производитель графических процессоров, и специалист по анализу данных Palantir Technologies (PLTR 0.32%). С начала 2023 года рыночная капитализация Nvidia увеличилась более чем на 4,1 триллиона долларов, а акции Palantir взлетели почти на 2300%! Подобный рост, признаться, вызывает некоторое беспокойство у наблюдательного человека.

Совместная оптимизация транзакций: новый подход к снижению издержек

Накопленные транзакционные издержки фирмы варьируются в зависимости от сценария бэктестирования, что указывает на чувствительность к выбранной стратегии и необходимость тщательного анализа различных рыночных условий.

В статье представлен распределенный метод, позволяющий скоординировать действия управляющих портфелями внутри организации и снизить транзакционные издержки без обмена конфиденциальной информацией.

Nvidia: Иллюзия Застоя и Пленящая Траектория

Анализ графиков

Nvidia, имя, ставшее почти синонимом графических процессоров и, как следствие, – машинного обучения, переживает нечто вроде элегантного застоя. Акции, словно утомленная балерина, сделали паузу после стремительного па, снизившись на 13%. Неужели золотой век чипов подошел к концу? Уверяю вас, это лишь игра света и тени.

Искусственный интеллект: Тщетные надежды и призрачный рост

Согласно заявлению компании, каждый агент искусственного интеллекта в C3 AI Agentic Process Automation получает задачу, ограничения, инструкции и память, используя известные данные, инструменты и бизнес-знания для достижения этой задачи. Рабочие процессы могут выполняться по требованию, запускаться событиями или работать по расписанию. Звучит логично, почти… слишком логично. Как будто кто-то тщательно продумал систему, лишенную всякой надежды на реальное применение.

Минимизация рисков: Как построить эффективный портфель только с длинными позициями

Для каждой из тысячи активов были рассчитаны двухфакторные экспозиции, основанные на статистической ковариационной матрице доходности, что позволило визуализировать их чувствительность к рыночным факторам, а также сопоставить эти экспозиции с весами активов в портфеле.

В статье рассматриваются теоретические и практические методы создания портфелей с минимальной волатильностью, состоящих исключительно из активов, приобретенных для долгосрочного владения.