Оптимизация инвестиционного портфеля во времени: новый подход
В статье представлена методика построения портфельных стратегий, учитывающих изменения предпочтений инвестора во времени и нестабильные ставки дисконтирования.
Наука
Мерцающие бандиты: Изучение алгоритмов принятия решений
![В рассматриваемой задаче многорукого бандита с четырьмя рычагами ([latex]FMAB[/latex]), система переходит от состояния [latex]a_{s-1} = 1[/latex] к последовательности действий [latex]a_{s} = 3[/latex], [latex]a_{s+1} = 4[/latex], [latex]a_{s+2} = 2[/latex], демонстрируя способность агента к исследованию доступных вариантов и адаптации стратегии в динамичной среде, где доступность рычагов (синим и белым цветом) определяет возможности для взаимодействия.](https://arxiv.org/html/2602.17315v1/x1.png)
В статье представлен всесторонний анализ моделей и алгоритмов, используемых в задачах принятия решений в условиях неопределенности.
Очистка изображений: математический подход и параллельные вычисления
В статье представлен строгий математический анализ модели TV-Stokes для шумоподавления и разработан эффективный параллельный алгоритм для обработки больших изображений.
Обратный дизайн фрагментации: новый подход к восстановлению начальных условий
В статье представлен эффективный метод решения обратной задачи для систем множественной фрагментации, позволяющий определить исходные параметры по наблюдаемым конечным состояниям.
Обучение динамических систем: новый подход без симуляций
В статье представлена методика Variational Grey-Box Dynamics Matching, позволяющая эффективно моделировать сложные системы, объединяя неполные знания о физике с данными.