Управление капиталом в условиях волатильности: новый взгляд
Исследование предлагает аналитические решения для оптимизации инвестиционных стратегий в многомерных моделях волатильности, основанных на уравнениях Вольтерры.
Долгосрочные инвестиции: Два столпа стабильности
Два таких столпа стабильности, как нам кажется, предстают перед нами в образе компании Amazon и сети магазинов TJX Companies. Ибо они не просто торгуют товарами, но и строят будущее, пусть и разными путями.
Оценка рисков: три компании в тумане неопределенности
Adobe, долгие годы определявшая стандарты в программном обеспечении для креативных специалистов и рекламщиков, сейчас испытывает нечто вроде экзистенциального кризиса. Акции компании упали, словно под тяжестью невысказанных обвинений, вызванных страхами перед искусственным интеллектом. Если можно создать изображение или отредактировать его с помощью Google Gemini, зачем платить за подписку на Adobe? Акции упали на 38% за последний год, и текущее соотношение цены к прибыли (P/E) составляет всего 12. Это напоминает о неизбежном упадке, о том, что даже самые прочные империи не вечны.
Риск под разными углами: Новый подход к агрегации и оптимизации
В статье представлена методика объединения различных оценок рисков в финансовых моделях, позволяющая повысить устойчивость портфелей в условиях кризисов и снизить зависимость от односторонних прогнозов.
Риск SPX-VIX: Новый взгляд на расчеты
Исследование представляет модель, позволяющую более точно оценивать риски, связанные с корреляцией между индексами SPX и VIX, используя передовые методы оптимального транспорта.